En novembre de la même année Anastacia sort son premier best of, Pieces of a dream. Celui-ci contient tous ses singles ainsi que trois nouveaux titres : Pieces of a dream, premier single extrait, I belong to you (Il ritmo delle passione), en duo avec Eros Ramazzotti, et In your eyes. L’album sort également dans une édition limitée deluxe avec un second CD comportant des remixes.

Le 27 mars 2006 elle sort son premier DVD live, Live at last, témoignage de ses trois tournées européennes consécutives de 2004 à 2005 qui se vend à plusieurs milliers d'exemplaires en Europe.